Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE220 - Financial risk
 
Kursplanen fastställd 2011-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPENM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   Kontakta examinator

I program

MPCAS COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPENM ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR - Finansiell matematik, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Holger Rootzén



  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basic courses in mathematical statistics, linear algebra and multivariable calculus.

Syfte

The course belongs to the field financial mathematics and its aim is to give basic knowledge in handeling risks.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

After finishing the course, the students should have a broad knowledge on large financial risks and be able to apply certain quantitative methods to analyse such risks.

Innehåll

Economic risks lead to catastrophic losses on a regular basis. Among the most spectacular examples are the tulip speculation back in the 17th century and the recent $18 billion Madoff fraud. The course gives a short historical introduction to the subject as well as an introduction to mathematical methods for analysis of large economic risks. Special attention is paid to extreme value theory, the concept of ”Value at Risk”, and credit risk.

Organisation

Lectures and students' presentations and discussion in class.

Litteratur

To be found on the course page.

Examination

The examination of the course is based on presentations and discussion in class, and on two technical projects.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.